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人民币衍生品:美元/人民币期权波动率降至年内低点,因人民币趋稳_KOK游戏官网登录

发布日期:2021-07-05 00:39:12 发布人: 本站 浏览次数: 25872
本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:美元/人民币期权波动率降至年内低点,因人民币趋稳 路透北京5月31日 - 中国境内美元/人民币期权隐含波动率周二呈下行趋势,其中一年和6个月期期权波动率均降至去年12月以来的低点。

© Reuters. 人民币衍生品:美元/人民币期权波动率降至年内低点,因人民币趋稳 路透北京5月31日 - 中国境内美元/人民币期权隐含波动率周二呈下行趋势,其中一年和6个月期期权波动率均降至去年12月以来的低点。交易员称,随着最近人民币平稳贬值,市场上对期权的卖盘突然增加,加上近期人民币单向贬值令实际波动率走低,导致期权波动率下降。他们并表示,全球的美元流动性紧缺仍在继续,不过境内有大行提供流动性,美元/人民币掉期曲线已趋於稳定。

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离岸市场由於人民币流动性充裕和美元偏紧的双重影响,掉期曲线长短端均明显下滑。“大家的预期还是很亢奋的,觉得以后的波动率会提升,一年期还比较高。但现实是残酷的,人民币贬值很慢很慢,看多期权波动率的人每天都亏carry,不得不卖,波动率慢慢下来了。

”一股份行交易员称。亦有中资交易员表示,美联储加息预期升温导致全球美元流动性都趋紧。

离岸市场上亦有传闻,央行可能改变人民币存款准备金的计算规则,所以月末最后一天银行在纷纷减少人民币头寸。二者叠加导致离岸美元/人民币掉期曲线下滑。北京时间16:15,境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.575/5.025,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.050/4.750,较上周二均明显回落,且均已降至年内低点。

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境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报18点,一个月期 CNY1M=CFXS 报55点,一年期 CNY1Y=CFXS 报690点,较上周二分别上涨682.61%、111.54%、31.43%。在离岸市场上,美元/人民币一周期掉期 CNHSW= 报15.25点,一个月期 CNH1M= 报65.5点,一年期 CNH1Y= 报1,530点,较上周二分别下跌1.61%、33.16%、5.26%。

中国银行间市场周二隔夜回购利率微涨,资金面稳中偏宽。交易员表示,月末最后一个交易日,因受缴税走款因素的扰动,一早隔夜资金供给略显收敛,不过随着央行逆回购加码投放注入流动性,同时大行出资逐步增多,流动性重回宽松格局。` 中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘走势平稳小幅走升,中间价续跌但跌幅明显收窄,继续刷新逾五年低点。

交易员称,受美国假期因素的影响,美指变动不大,中间价亦因此变化很小,早盘整体维持平稳,自营盘成交稀少,基本都是客盘交易。(完) (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)。


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